AI基金摩根量化多因子混合（005120）披露2026年二季报，第二季度基金利润164.41万元，加权平均基金份额本期利润0.1187元。报告期内，基金净值增长率为7.72%，截至二季度末，基金规模为2245.68万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月20日，单位净值为1.376元。基金经理是曲蕾蕾，目前管理11只基金。其中，截至7月20日，摩根上证科创板新一代信息技术ETF近一年复权单位净值增长率最高，达95.57%；摩根中证创新药产业ETF最低，为-1.12%。
基金管理人在二季报中表示，往后看，三季度市场分歧依然较大。一方面AI科技行情已经历半年度的极致演绎，板块交易拥挤度和估值均处于历史高位，7-8月中报季将是"去伪存真"的关键窗口，业绩无法兑现的标的面临较大回撤风险；另一方面，国内经济复苏预期稳固，政治局会议有望进一步定调稳增长政策，传统板块在过度悲观定价下存在修复空间。多数机构预计市场风格可能从极致分化走向适度再平衡，这将为低频alpha策略提供更友好的运行环境。
截至7月20日，摩根量化多因子混合近三个月复权单位净值增长率为-17.06%，位于同类可比基金719/809；近半年复权单位净值增长率为-16.32%，位于同类可比基金693/809；近一年复权单位净值增长率为4.27%，位于同类可比基金607/809；近三年复权单位净值增长率为7.28%，位于同类可比基金568/807。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.636，位于同类可比基金451/807。
截至7月20日，基金近三年最大回撤为31.47%，同类可比基金排名557/801。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.68%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.97%，同类平均为80.41%。2025年三季度末基金达到94.44%的最高仓位，2020年三季度末最低，为77.44%。
截至2026年二季度末，基金规模为2245.68万元。
截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是江波龙、协创数据、佰维存储、亨通光电、睿创微纳、金风科技、长川科技、吉比特、泽璟制药、华虹宏力。
常盈配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
